McKean-Vlasov拡散過程の密度依存ドリフト推定に非パラメトリック手法
arXiv stat.ML ・ 2026-09-01
原題: Nonparametric inference for density-dependent McKean--Vlasov diffusions
AI による要約
McKean-Vlasov拡散過程の密度依存ドリフト係数と定常密度を非パラメトリック推定する手法を提案した。ReQUニューラルネットワークを用いたsieve最大尤度推定器により、定常密度のKLダイバージェンスで(blog n/n)^(2(β+1)/(2β+3))の収束率を達成。ドリフト係数もL2距離で同様の収束率を示す。
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