時系列ガウス過程回帰におけるBryson-Frazier平滑化の改良とハイパーパラメータ学習

arXiv stat.ML ・ 2026-08-18

原題: Modified Bryson-Frazier Smoothing and Hyperparameter Learning for Temporal Gaussian Process Regression

AI による要約

時系列ガウス過程回帰の状態空間表現において、RTS平滑化の代替としてBryson-Frazier（MBF）平滑化を再検討した。MBF平滑化は共分散行列の逆行列計算を回避し、数値的不安定性を低減しつつ同等の事後分布を計算できる。計算コストとメモリ使用量も削減される。

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