系列長に依存しない高速な大次元VARMAモデル推定フレームワーク

arXiv cs.LG ・ 2026-08-06

原題: Scalable estimation of VARMA models

AI による要約

高次元のベクトル自己回帰移動平均（VARMA）モデルにおいて、計算コストを削減してスケーラブルにパラメータを推定する手法が開発された。時系列の長さTに依存しない最適化プロセスを構築し、過剰な次数を必要とせずに移動平均効果を効率的にモデル化できる。

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