スコアドリブンフィルターにおけるスケールパラメータのオンライン学習法

arXiv stat.ML ・ 2026-08-10

原題: Online Learning of Scale Parameters in Score-Driven Filters

AI による要約

スコアドリブンフィルターにおけるゲイン（更新ステップ幅）を決定変数とみなし、オンラインで最適化する手法を提案した論文。ゲイン選択をKLダイバージエンス最小化問題として定式化し、連続するスコアの外積から確率的勾配を導出してミラー降下法などの幾何構造を導入した。

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